总体X~正态分布,x1,x2,...,xn来自总体x,x是样本均值-搜答案-搜狗做题网

x一~（10,3²/6）P(x一>11)=P((x一-10)/根号下1.5>(11-10)/根号下1.5)=1-标准正太(1/根号下1.5)计算查表得出结果

Cov(X1+X2,X1-X2)=Var(X1)-Cov(X1,X2)+Cov(X1,X2)-Var(X2)=Var(X1)-Var(X2)=0所以X1+X2和X1-X2不相关.如果(X1,X2)的联

为了减化记号,用X,Y替代X1,X2.X,Y为服从N(0,s²)的独立随机变量,二者的联合分布密度函数f(x,y)=e^(-(x²+y²)/(2s²))/(2π

给你点提示,你就能做出来了,D（X1+X拔）=D（X1）+D（X拔）+2Cov（X1,X拔）式中,D（X1+X拔）=D[(1+1/n)X1+1/n(X2+X3+……Xn)]=(1+1/n)^2D(X1

这个i是不是7到9啊?因为X1到X9~N(0,1)所以Y1=1/6(X1+...+X6)~N(0,1/6)这个知道吧就是1/n∑xi~N(μ,σ^2/n)Y2~N(0,1/3)推出√2*(Y1-Y2)

选B,因为他的期望不是是uE(A)=uE(X1+X2+X3)=E(X1)+E(X2)+E(X3)=3uE(0.2X1+0.3X2+0.5X3)=0.2E(X1)+0.3E(X2)+0.5E(X3)=u

U=n^(1/2)*(xˉ-μ)/σ～N(0,1),D(U)=1.

不知你能否看到图片.都写在图片里了.很久没做概率题了.

U=n^(1/2)*(xˉ-μ)/σ服从标准正态分布,即UN(0,1),因此,D(U)=1.

样本均值?那不直接是(X1+.+Xn)/n不过应该不是问这个吧可以说详细点?再问：是等于N（μ，σ^2）吗再答：有完整的题目么？这个X~N（μ，σ^2）意思是总体X服从总体均值为μ，总体标准差为σ的正

服从F(1,1)分布总体Y服从正态分布N（0,a）,x1,x2,x3,x4为其样本.这句话说明了x1,x2,x3,x4相互独立,且都服从正态分布N（0,a）,又由于独立的两态分布随机变量的线性组合仍是

N(0,σ^2)E(X1+X2)=EX1+EX2=0D(X1+X2)=DX1+DX2=2σ^2X1+X2~N(0,2σ^2)同理：X1-X2~N(0,2σ^2)所以1/√2σ(X1+X2)~N(0,1

样本与总体同分步,也是P(λ),这是数理统计的规定.希望可以帮到你,如果解决了问题,请点下面的"选为满意回答"按钮,

正态分布的规律,均值X服从N（u,（σ^2）/n）因为X1,X2,X3,...,Xn都服从N（u,σ^2),正太分布可加性X1+X2...Xn服从N（nu,nσ^2).均值X=（X1+X2...Xn）

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服从正态分布的随机变量的线性组合仍然服从正态分布,所以样本均值（X-Y）服从N（0,36）分布,（注：X-Y服从N(u1-u2,(σ1^2)/n1+(σ2^2)/n2).剩下的就是求正态分布的概率问题

X1和X2独立但X与自己确不独立再问：主要是为什么不能X1=X2=X这样理解？再答：X1,X2虽然与X独立同分布，但抽样时取值完全可能不同如X-U[1,5]X1取2时，X2取到的值可能为4

(x拔-2)/1/4服从标准正态,所以是2

因为正态分布具有再生性,就是由这些样本经过变形组成的样本空间,仍然服从正态分布N(2,4),则E(X)=2,D(X)=4则E[(X1+X2+X3+X4)/4]=1/4[E(X1)+E(X2)+E(X3