ARIMA模型二阶差分的例子
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/15 21:07:17
只要你知道ARIMA模型的原理操作就是比较容易的事情啦
自相关系数在大约6期左右出现一个峰值偏自相关也是如此你用的是月度数据,从图上看偏自相关的季节性似乎有点显著,自相关的半年度周期也比较显著可以考虑ARMA((1,6),(1,6))试试,再估计一下ARM
球棍模型只是表示了键长和键数基础还是要在比例恰当的前提下比例模型只是不表示键而已所以这个当然是错的
时间序列模型 间序列分析 在生产和科学研究中,对某一个或一组变量x(t)进行观察测量,将在一系列时刻t1,t2,…,tn(t为自变量且t1<t2<…<tn)所得到的离散数字组成序
用差分预测差分,结果是差分.要反推的话,就得知道基期数据,然后根据基期数据和增量数据就可以求得预测的数据了.差分可以消除不稳定性,但是同时也损失了信息,这是不可避免的.
在对话框中点击save按钮,弹出对话框中有残差(residual)那一项.
火箭是靠火箭发动机向前推进的.火箭发动机点火以后,推进剂(液体的或固体的燃烧剂加氧化剂)在发动机的燃烧室里燃烧,产生大量高压燃气;高压燃气从发动机喷管高速喷出,所产生的对燃烧室(也就是对火箭)的反作用
枣糕模型?行星模型?枣糕模型是汤姆逊提出的,有两个汤姆逊,父子,忘了是谁干的了……行星模型就是有核的那个模型,后来被波尔、索末菲他们完善的,最先是由卢瑟福发现并提出的模型.结构示意图你的物理书上应该有
分子结构模型一般是指球棍模型,主要用来表现有机分子中各原子之间的键的情况和相对空间位置,比例模型,则表现分子中各原子的大小比例和相对位置.
根据ACFPACF初步确定范围,再用AICAICCBIC准则具体确定pdq.
spss中分析—预测—创建模型,在方法中可以选专家建模器,然后点条件进去选只选ARIMA模型就可以了.自相关图和偏相关图是分析—预测—自相关点进去就可以,不知道你用的是中文版还是英文版再问:中文版的我
序列的平稳性可以用自相关分析图判断:如果序列的自相关系数很快地(滞后阶数k大于2或3时)趋于0,即落入随机区间,时序是平稳的,反之非平稳.需要注意的是,在B-J方法中,只有平稳的时间序列才能够直接建立
首先,如果你的样本期到2010年,而你又要预测到2015年,你输入Eviews中的样本期应该到2015年.再次,你求系数建立模型的样本期要到2010年,预测的时候下面的扩展样本为“20112015”,
预测结果可以自动出来的,你在设定需要预测范围后,其中一项表格就会自动显示预测结果.再问:能说的详细点吗,在哪里设定预测范围啊,为什么我得出来的都是0。再答:时间序列模型生成器中的option项目中选择
手工算太麻烦,而且容易出错,其实你在建模是应该用d(x),不需要再定义dx=d(x),利用后者建模作为被解释变量则模型的预测就只针对一阶差分的序列而不是原序列预测.利用前者建模作为被解释变量则模型的预
注射器,空的注射器当把推手推向针头时,由于压力针头口出会有空气流出
确定时间序列的周期一般用的是谱分析,小波分析方法,这些一般在网上能搜到相关文献!时间序列是否平稳,ARMA(p,q)中的p,q的确定,这些方法在王文圣,丁晶等著作《随机水文学》中有详细介绍,中国水利水
相关性检验在哪里?一阶差分之后平稳一般就可以用ARIMA(X,1,X)了再问:好了,之前应该网速不好没传上去再答:只能试试(1,1,1)吧,你这个是真实数据吧?是关于什么的?考虑过(g)arch没?再
不会做arima就别乱点spss我经常帮别人做这类的数据分析的再问:那你倒是告诉我啊??你讲这些有个毛线用啊
首先,如果你的样本期到2010年,而你又要预测到2015年,你输入Eviews中的样本期应该到2015年.再次,你求系数建立模型的样本期要到2010年,预测的时候下面的扩展样本为“20112015”,