搜狗做题网ARMA模型中的p,d,q,怎么读出来
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/14 10:09:25
通常经济学的函数图习惯把平时的数学函数图的横轴和纵轴反过来画.横纵是价格P,纵轴为数量Q.
描述问题呢,就要准确,不然会让回答的人无所是从,很多时候心情不好就不会看了,比如,你是用SPSS还是matlab或是SAS或是minitab或是R,时间序列是有季节性?趋势性?等等,你不说清这些,人家
虽然不是很懂,不过为您找到了如下参考资料：FANUC系统数控车床G76是螺纹切削复合循环,格式和含义如下G76P020060Q150R0.03；G76XZPQRF；（第一行可以套用,Q是每次吃刀量,单
根据ACFPACF初步确定范围,再用AICAICCBIC准则具体确定pdq.
ARMA模型（Auto-RegressiveandMovingAverageModel）是研究时间序列的重要方法,由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成.在市场研
50分的问题……果然好麻烦的说,因为涉及很多检验没用SPSS做过时序,说Eviews吧打开你要建模的序列,假设是x,点这个变量窗口工具栏里的view-correlogram.这里有几个参数：level
从偏相关系数来看,应该用AR(2)和AR（4）.不过好久没看了,快忘光了.目测没有ma选项,但有待考证.请大神继续补充
LY=0.0242576428549+0.852806326565LY(T-1)-0.523603537085U(t-1)
ARMA模型,是时间序列的基本模型,许多软件都可以实现,Eviews,SAS,R都可以实现.
EVIEWS的具体教程请Q我从来都是只知方法不知原理的路过
p和q阶是代表数列的阶数,也即“εt2=a0＋a1εt－12＋a2εt－22＋……＋aqεt－q2＋ηtt”数列中类似“a0＋a1εt－12”的个数.
ARMA（pq）模型中模型参数的设定主要依靠自相关函数AC和偏自相关函数pac.自回归过程AR的参数主要看PAC在哪一阶截尾,如在4阶截尾则参数P=4；移动平均模型MA的参数主要靠识别AC函数是否呈快
ARMA（pq）模型中模型参数的设定主要依靠自相关函数AC和偏自相关函数pac.自回归过程AR的参数主要看PAC在哪一阶截尾,如在4阶截尾则参数P=4；移动平均模型MA的参数主要靠识别AC函数是否呈快
φ,尤勒-沃克方程求解,θ,新息递归;p,q：先确定p,q上界,直接给定也OK,然后算出所有情况下的AIC,BIC等,选最小的那个对应的p,q
这个序列不平稳,不能用arma,要用arima,先对它做一阶差分,ac、pac图后几个都在虚线范围内,确定平稳（得不到的话就再二阶差分）,再看前面有几个超过虚线范围的,ac对应q,pac对应p,几阶就
按前面这样来写我替别人做这类的数据分析蛮多的
你马上就知道了
可以看出要使用AR(3),MA（3）若使用ARMA模型,则根据Box-Jenkins建模方法应选择ARMA（4,3）和ARMA(3,2)两种,再进行比较
p和q阶代表的顺序,即列的数量,“εt2=a0的+a1εt-12+a2εt-22+.+aqεt-Q2+ηT吨a0的+a1εt12”,则数的列数中的类似.
什么叫小值波动?利用eviews分析时间序列,1首先应绘制时序图,分析波动和趋势2做相关系数图,3做单位根检验,根据相关系数判断数据平稳性如果数据序列平稳,则根据相关系数图判断模型形式和阶数不平稳的话