方差齐性与正太分布-搜答案-搜狗做题网

将括号中的根号n提出来就是会与1/n^2相消了.

正态分布最初由棣莫弗研究二项式时推导得出,后来高斯又从另一个方面导出了正态分布的表达式,研究了正态分布的一系列性质并将其应用于天文学研究,因此正态分布通常又被叫做高斯分布.10元币值的德国马克上印有高

Z=X+YZ~N（7,25)-->(Z-7)/5~N（0,1)P（X+Y

应该是的

百度百科瑞利分布词条最下方的两张图片就是其均值与方差的证明过程.楼上的借用了百科词条的图片都不标注参考资料的么?

EZ=2EX-3EY=-17var(Z)=4var(X)+9var(Y)-12cov(X,Y)=4var(X)+9var(Y)-12ρ(var(X)var(Y))½=4×2+9×3-12×（

Xi-X拔不独立,把X拔展开成1/n∑xi,提取公共的Xi部分,然后你就会发现是n-1个标准正态分布的平方和了.

题目没说清a,b到底是什么?是不是说a和b都服从正态分布N(1,1)?如果是的话:简单的理a,b是对称关系,所以P(a>b)=P(b>a)又P（a=b）为零（测度论知识,暂时理解就可以）利用概率为一P

（样本均值－总体期望）/（样本标准差/样本容量n的算术平方根）服从自由度为n-1的t分布

随机变量的期望吧,就是出现n次,这个n次的平均值方差是随机变量的值,偏离期望值的程度第一个,EX=npE(x-EX）²=np（1-p)第二个,EX=µE(x-EX）²=σ

这个有点复杂的,具体的嘛,你去看高等数学积分那一章有的.很详细

再问：哦第四行没想到谢谢！

再答：直接背公式

http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=116082&do=blog&id=217991

积分项,变换后既然V是以绝对值出现,那积分区间就是0到正无穷,所以你最后的分母中多了个2,所以这是一个Cauchy-(1/2,1/2)的分布.

1.如果检验问题是看平均值是否随机来自同一正态母体,这句话就不对；2.如果检验问题是比较两个母体间是否存在差异,这句话不算错；但你给的这个句子本身就有毛病：“正太”?再就是光凭本句子还看不出你要解决的

同分布意味着期望和方差相同,但反过来不成立.毕竟期望和方差只是一阶矩和二阶矩,还有更高阶的矩存在.因此同分布事实上是很强的条件,更不必说是独立了

因为（x-μ）/sigma是服从标准正态分布的,而标准正态分布在（-1,1)区间的概率是不会改变的

功能：生成服从正态分布的随机数语法：R＝normrnd(MU,SIGMA)R＝normrnd(MU,SIGMA,m)R＝normrnd(MU,SIGMA,m,n)说明：R＝normrnd(MU,SIG