服从泊松分布的不确定设备更新

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/12 22:18:15
服从泊松分布的不确定设备更新
X服从泊松分布,求1/(X+1)的期望,怎么算?

P{X=k}=e^(-a)a^(k)/k!1=sum_{k=0->正无穷}P{X=k}=sum_{k=0->正无穷}e^(-a)a^(k)/k!E{1/(X+1)}=sum_{k=0->正无穷}e^(

用SPSS检验数据是否服从泊松分布,

你是不是那个变量的格式不对呀,去左下角点那个变量视图,把那个变量的类型改成数值才可以的,可能是你excel复制过来的时候出错了.还有后面的度量标准要弄成度量S(就是有尺子的那个)

设随机变量X服从参数为3的泊松分布,则X平方数学期望,

依题意可以得到λ=3,;所以E(X)=D(X)=3;而D(X)=E(X^2)-E(X)^2=3;所以E(X^2)=E(X)^2+D(X)=12;

设随机变量X与Y相互独立,且都服从参数为3的泊松分布,证明X+Y仍服从泊松分布,参数为6

这个用泊松分布可加性来做,很简单X,Y相互独立且分别服从p(λ1),p(λ2)那么Z=X+Yp(λ1+λ2)参考资料里有他的证明

设随机变量X与Y相互独立,且都服从参数为3的泊松分布,证明X+Y服从泊松分布,参数为6

要用到微积分吗?具体公式给下回答:=Σ(3^I*e^(-3)I/I!)(3^(K-I)*e^(-3)I/(K-I)!)=Σ(3^I*3^(K-I)e^(-3)*e^(-3)/I!*(K-I)!)=Σ[

已知X服从泊松分布,求X的特征函数.

很简单啊.特征函数E(exp(itx)),其中x服从泊松分布,于是(我中间都是乘起来的,没写乘号而已)E(exp(itx))=sum(k从0到无穷)exp(itk)exp(-lambda)lambda

求一组服从泊松分布的数据

1488461499121291176710121411121311911181081110510681381298151210106139714876628111081581197759101078

设随机变量X,服从参数T,T>0的泊松分布,求E(X平方)

E(X^2)=E(X^2-X+X)=E[X(X-1)+X]=E[X(X-1)]+E(X)=∑(k=0→∞)k(k-1)T^ke^(-T)/k!+∑(k=0→∞)kT^ke^(-T)/k!=∑(k=2→

用spss做到K-S检验,得出的结果是否服从泊松分布

根据单样本K-S检验显示,你的数据服从Lambda(泊松分布的均值)为12.18的泊松分布(P=0.772).注意,与其他大多数统计学检验不同,K-S检验在P值大于(注意是大于而不是小于)0.05时才

设总体X服从参数为λ的普阿松分布(泊松分布),它的分布律为:

首先写出似然函数LL=∏p(xi)=∏{[(λ^xi)/(xi!)]·e^(-λ)}=e^(-nλ)·∏{[(λ^xi)/(xi!)]=e^(-nλ)·λ^(∑xi)·∏1/(xi!)然后对似然函数取

独立的泊松分布之和是否仍服从泊松分布

可以证明,并且这些柏松分布各自的参数还不一样.设X1服从参数为λ1的柏松分布,设X2服从参数为λ2的柏松分布.则对于任意非负整数k,有P(X1=k)=e^(-λ1)*λ1^k/k!P(X2=k)=e^

请问 如何利用matlab产生服从泊松分布的随机数.代码怎么写.

y=poissrnd(lambda,m,n);%生成参数为lambda的m行n列的服从泼松分布的随机数max_value=max(y(:))%求得最大值

随机变量X服从参数为1的泊松分布,则E(X²)=____

P(1),所以E(X)=1,D(X)=1,又因D(X)=E(X²)-E²(X),所以E(X²)=D(X)+E²(X)=2

已知随机变量x服从参数为2的泊松分布则E(X2)=

因为$X\simP(2)$,所以,$\E{X}=2$,$\Var{X}=2$.所以$\E{X^2}=\Var{X}+\E{X}^2=2+2^2=6$,建议好好看看书上的随机变量数字特征这一章,因为$\

设随机变量X服从参数为4的泊松分布,则DX =____________.

泊松分布的期望Ex=λ=4,Dx=λ=4PS:泊松分布式(λ^k)/k!*e(-λ)

设X服从参数为1的泊松分布,则P(X>1)

楼上的答案似乎不对P(X>1)=1-P(X=1)-P(X=0)=1-e^(-1)-e^(-1)-=1-2/e=0.26424

随机变量X,Y相互独立,分别服从参数为a,b的泊松分布,证明X+Y服从参数为a+b的泊松分布.

π(a)π(b)π(a)π(b)为柏松分布则P{X=k}=(a^k)e^(-a)/k!P{Y=m}=(b^m)e^(-b)/m!k,m=0,1,2.因为X,Y相互独立则他们的联合分布P{X=k,Y=m

如何证明两个服从泊松分布的变量相加之后仍然服从泊松分布?

π(λ)P{X=k}=λ^k*e^(-λ)/k!π(μ)P{Y=k}=μ^k*e^(-μ)/k!Z=X+YP{Z=k}=∑(i=0,...k)P{X=i}*P{Y=k-i}=∑(i=0,...k)[λ