eviews自相关性修正
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/24 17:58:04
![eviews自相关性修正](/uploads/image/f/562159-55-9.jpg?t=eviews%E8%87%AA%E7%9B%B8%E5%85%B3%E6%80%A7%E4%BF%AE%E6%AD%A3)
楼主为什么一定要AR(2)呢?...AR(1)用广义差分就可以了...经济意义一般AR(1)...楼主改AR(1)试试...如果还不行...看看是不是有别的问题...改模型设定看看...或者改成大样本
我已经发送到你的qq邮箱里了~请查收~
异方差首先要看残差序列图,大概看一看与X是啥关系,再进行修正.当然也可以自己试一试,如选择1/X^3等等.在EQUATION(等式)框内输入:y/X^3cx/X^3就可以了吧.如果要按照你说的w2=1
第一列一阶截尾,q=1第二列二阶截尾,p=2平稳性:在序列中,view——unitroottest——可以检查原序列、一阶序列;貌似只有差分平稳后才可以建立ARIMA,就是你p,q中间的1表示1阶差分
营业收入x;成交额y对xy先ADF检验平稳性,结果不成立,取log一阶差分,接受.然后OLS,对残差检验平稳,若平稳,二者存在协整关系DependentVariable:XMethod:LeastSq
先说单位根检验:打开需要检验的序列,在窗口左上角,依次view-unit root test,然后设定检验的参数,确定.误差修正模型:理论上讲它是VAR模型的特例,在主菜单中qui
你尝试这在后面加AR或者MA来减小 自相关没有.先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数. 或者做unit root test来
analysis-timeseries-autoregression分析-时间序列-子回归,下面有三种方法可用于处理自相关问题,分别是精确最大似然、科克伦-奥克特和普莱斯-温斯登方法,只需要把因变量和
有数据吗
一般都用alpha=0.05.据此查表,能查到upperbound和lowerbound:[1.273 1.446]DW在两者之间,所以无法判定.
首先是通过之前的回归,计算出误差项e.然后你误差项e为参数,继续做回归.就可以得到方程,至于他的那个年份,一个可能是就是如果从1978年开始,做出的结果不显著,然后从1980年开始做,你可以试试再问:
才10币,太少鸟,不过还是给你吧再问:不好意思,我就这点币了
滞后期p一般是1个1个往上加每加一个就用t,F统计检验看看各个系数然后断定是否继续加这样
建立出模型来,然后点view》residualtest》seriescorrelationLMtest默认是做二阶差分,出来的结果如果obs和resid(-2)都显著了那重复上面步骤做三阶的,直到ob
如果你收集的数据是真实数据的话,用修改数据来提高相关性就没必要了.记得在因子分析前要数据预处理,移除界外值.
可以做的广义差分可以我经常帮别人做这类的数据分析再问:您好!我知道广义差分可以修正自相关,但这种方法不是也是针对时间序列的吗?涉及到Y(t)和Y(t-1)的哇。有没有专门修正截面数据自相关的??还是说
异方差用WLS进行修正自相关用prais进行修正
不是.相关性检验是两个或多个变量间的相关问题,而自相关主要发生在时间序列分析中,考虑的是变量在不同时间段的相关性.
直接看结果的DW值判断是否存在一阶自相关,你发的这个图是判断时间序列的稳定性的,从图上来看是一组稳定的时间序列.
看下是否存在异方差或者自相关等违背经典假定的错误.协整回归模型要是显著的话其误差修正模型一般是显著的.