作业帮 > 综合 > 作业

两个平稳序列之间能否存在长期均衡关系?如果可以,应该用什么方法检测?

来源:学生作业帮 编辑:搜狗做题网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/30 12:52:28
两个平稳序列之间能否存在长期均衡关系?如果可以,应该用什么方法检测?
两个平稳序列之间能否存在长期均衡关系?如果可以,应该用什么方法检测?
教科书上说的 长期均衡关系,一般指的非平稳序列之间的协整关系.按协整的定义,2个平稳序列之间没有长期的均衡关系.
不过我个人认为:当2个序列都平稳的时候,建立回归方程是有意义的,如果估计的系数显著,这个回归方程显然也是反映了一种长期的均衡关系(有因果意义).如果估计系数不显著(一元回归,不显著应该是常见的),可以建立VAR模型,从granger因果的角度讨论.
你的这个问题很有趣,希望我的观点能抛砖引玉!