时间序列分析运用ARMA（q,p）模型,如何确定q、p的取值

来源：学生作业帮编辑：搜狗做题网作业帮分类：数学作业时间：2024/05/15 07:46:04

查看自相关、偏相关系数图,获取其截尾特点,从而确定p和q
另外根据Box-Jenkins建模方法,可以初步设定模型为ARMA（n,n-1）,即自回归部分的阶数比滑动平均部分阶数高一阶,
再问：詹金斯模型是很强大，但有时非平稳数据不用差分，取对数就能处理平稳了，不知道是不是也能这么用。再者这个N的确定，还是需要看自相关和偏相关系数图吧，这图怎么看法啊。。。不好意思这玩意儿毕业后丢了好几年了，一下子想不起来了。例如下面这图说是AC和PAC都滞后4期，此图给的解释是AC和PAC第四期的系数都“较大”，我看AC5期的系数也不小啊。。。是否只要较大了，后面就不用管了，这个较大有什么判定标准么？
再答：理论依据我上传了一张图，你看下 AC5期系数是不小，但没有超过显著性的那条虚线判断要求是只要某个较大（超过虚线），且后面时期的系数均在虚线内，即可

时间序列的问题,怎么根据图判断ARMA(p,q)中的p和q 谁能告诉我ARMA模型里面的φ和θ到底怎么求,p和q是如何确定的啊 Eviews中ARMA预测.怎么确定p,q的值,急 eviews ARMA(p,q) 模型建立与预测 ARIMA模型中的p,q,d怎么确定哪位时间序列分析方面的大神,帮我建一个AR（P)模型, Eviews做时间序列分析全是小值波动的话是什么模型?AR?ARMA?MA? Eviews ARIMA 预测怎没确定p,q的值, 如果质数p.q使得q分之2p+1和p分之2q-3都是正整数,那么p,q的可能取值是什么如何用spss对时间序列的arma模型定阶? 6p(p+q)-4q(p+q)如何因式分解? eviews 中如何确定p 和 q啊,急