来源：学生作业帮 编辑：搜狗做题网作业帮 分类：数学作业 时间：2024/05/09 20:16:44
请教一道计量经济学的题
证明：已知模型y=β0x+μt,var（μt）=σ2x2E（μt）=0.,cov（μt,μj）≠0,t≠j.求β的最佳线元偏估计量.
数字都是下标 或上标
x'y=x'xβ+x'u
两边取期望E(x'y)=E(x'x)β+E(x'u)
由于假定x与u独立所以E(x'u)=E(E(x'u|x))=E(x'E(u|x))=0
有E(x'y)=E(x'x)β
得β=E(x'y)/E(x'x)
整理得
β=(x'y)/(x'x)
带入样本可得估计量b=(x'y)/(x'x)
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