大1金融期权计算题投资者A,B分别是看涨和看跌期权的买卖方,他们就欧元/美元达成3个月的看跌期权交易100份（每份合约为

来源：学生作业帮编辑：搜狗做题网作业帮分类：综合作业时间：2024/04/29 16:24:53

大1金融期权计算题
投资者A,B分别是看涨和看跌期权的买卖方,他们就欧元/美元达成3个月的看跌期权交易100份（每份合约为100欧元）,期权协议价格为欧元/美元=1.28,期权费为每欧元0.01美元,试分析未来3个月中该期权的执行情况及双方盈亏情况

A在买入看涨期权时候,需要付出的成本是100*0.01*100=100美元.
执行价格为欧元/美元1.28元.
如果A在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价>1.28,则A行使期权,以1.28元的价格买入欧元,然后去市场上兑换为美元以获利.则A在不考虑固定成本的情况下,得到的收益=（X-1.28）*100*100X(X代表合约被执行时欧元/美元价格).然后拿这个收益再减去固定成本100美元,就是最后A得到的换算成美元的收益.
如果A在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价

大1金融期权计算题投资者A,B分别是看涨和看跌期权的买卖方,他们就欧元/美元达成3个月的看跌期权交易100份（每份合约为 7 月 1 日,某投资者以 100 点的权利金买入一张 9 月份到期,执行价格为 10200 点的恒生指数看跌期权,同时这是一道关于金融衍生工具的题目……看跌期权的问题,咳咳……我不太明白买进看跌期权获利机制, 看涨期权与看跌期权是什么意思?书上的解释感到特难理解.有没更通俗易懂的意思买入看跌期权怎么盈利盈利的原理是? 一道期权的计算题2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌什么是看跌期权? 7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的期货,看跌的时候,通过期权 buy put 和sell call 有什么区别? 期权的问题option 期权里的pay 期权计算题,请详细作答