bs期权定价模型,是否考虑了期权的时间价值.另外跪求bs模型公式讲解推导过程,要地球人都能看得懂的那种.

来源：学生作业帮编辑：搜狗做题网作业帮分类：综合作业时间：2024/04/29 21:04:34

lack-scholes考虑了期权的时间价值.
1.bs公式的原推导过程应用了偏微分方程和随机过程中的几何布朗运动性质（描述标的资产）和Ito公式,你要没学过随机和偏微估计只有火星人才能给你讲懂.
2.你要是只是要得到那个形式,看一下二叉树模型,二叉树模型简单易懂,自己就可以推导,且二叉树模型取极限（时间划分无限细）即为bs公式.
3.你要是真心要理解bs模型公式,我可以推荐一本书,姜礼尚的《期权定价的数学模型和方法》,老老实实从第一章看到第五章,只挑欧式期权看就够了.
突然想当年老娘为了看懂b-s-m模型把图书馆的书都借了一圈～感慨啊,当然HULL的那本option,future,and other derivatives 是经典中的经典,不过太厚了～

bs期权定价模型,是否考虑了期权的时间价值.另外跪求bs模型公式讲解推导过程,要地球人都能看得懂的那种. 求期权定价BS模型的推导过程期权期货BS模型中N(d1)怎么算金融数学中哪些出了BS模型,还有什么是应用到随机过程的? 英语翻译期权定价理论是现代金融学基础之一.在对金融衍生品研究中,期权定价的模型与方法是最重要、应用最广泛、难度最大的一种谈谈你对货币时间价值的认识,债券和股票定价模型如何考虑资金的时间价值的?各举一例说明. 期权的问题option 期权里的pay 在广义Black-Scholes-Meton期权定价公式中,为什么期货期权的持有成本（cost of carry）b=0 期权激励的定义是什么? 举例说明期权的投机过程,例子里有数字英语翻译求互换期权定价这篇论文的中文翻译William Margrabe 写的1978年 William Margrab